Afgelopen weekend had ik de geweldige ervaring om een presentatie te geven op het International User’s Group Forum.
Ik gaf een uitgebreide toelichting over het Earnings Season maar ik wilde een deel van het verhaal uit 2025 in vraag stellen. Het verhaal namelijk dat de koerswinst van de Magnificent 7 totaal anders is dan het totale rendement van de index (S&P500).
Om mijn theorie te testen, heb ik een nieuwe WatchList aangemaakt in de WatchList Viewer in VectorVest US en de volgende aandelen toegevoegd: Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Google (GOOG), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) en Tesla (TSLA).
Ten eerste, als je kijkt naar de markt op 8 april 2025, wat een zeer belangrijk dieptepunt was na Bevrijdingsdag, had elk van de zeven aandelen een verkoopaanbeveling omdat elk van hun Koersen onder hun Stop Loss was gedaald.
Als ik nu volledig tegendraads zou zijn en al deze aandelen op 8 april 2025 zou kopen, dan zou ik tot 5 september 2025 een buitengewoon rendement hebben van meer dan 50% in vergelijking met de (ook buitengewone!) 30% van de markt.
Laten we echter teruggaan naar het begin van het jaar als een willekeurige datum. Je kunt bij wijze van oefening elk moment rond die tijd kiezen. Ik heb 2 januari 2025 gebruikt (de eerste handelsdag van het jaar). Zelfs met alle volatiliteit dit jaar wisten de Magnificent 7 en SPY nog winst te boeken:
