Strategie: Short gaan met trackers (en dus geen speculatietaks betalen…)

Na de barslechte start van de beurzen in 2016 was er veel vraag om short strategieën te bespreken op de User Group Meeting van februari 2016. Tijdens deze vergadering hebben we:

• 3 Short strategieën op aandelen uitgetest (Blog artikel reeds verschenen)
• Short strategieën uitgetest met trackers short

Het grote voordeel van trackers short is dat je de speculatietaks op een wettelijke manier omzeilt.

Er zijn verschillende manieren binnen VectorVest om short te gaan met trackers. Je vertrekt telkens weer vanuit Unisearch:

1/ Je verwijst naar een watchlist (in viewers) waarin ETF’s zitten. Je selecteert dan de trackers short. Dit doe je zo:

De Unisearch gaat dan in VIEWERS – watchlist – ETF’s zoeken naar trackers short. Hieronder zie je dat er in “Contra ETF” 116 trackers zitten.

In de ganse database van VV USA zitten liefst 1.501 ETF’s !

Opgelet: Bij VV Europa vind je deze lijst niet. Je kan wel op een andere manier (zie “2”) aan de ETF’s short geraken.

2/ Je selecteert via Stock Industry Group. Zo kan je alle trackers selecteren die in aanmerking moeten komen. Hier kiest je gewoon ETF’s short. Op deze manier zal je nooit een trackers short mislopen (wat bij “1” wel kan gebeuren). Weet wel dat hier zowel leveraged als non-leveraged trackers short zitten.

Wat zijn onze 4 market Timing signalen?

• Confirmed Calls
• DEW
• Primary Wave
• RT Kicker Combo

Welke Stop Lossen heb ik gebruikt?

• 15% Trailing Stop Loss
• Als de ‘Aanbeveling’ niet meer “Sell” is
• Als RT stijgt boven 0,40
• Als RT stijgt boven 0,55
• Als RT stijgt boven 0,70
• Als RT stijgt boven 1
• 50% Gain / 10% Loss

Ik neem in dit geval 5 trackers short in PF (en dus niet 10 zoals standaard staat ingesteld). Als market Timing signaal kies ik voor DEW.

Dit zijn de settings:

Opgelet: we gaan de markt shorten, maar we gebruiken trackers short. Zet bij DEW Down dus “buy long”. Als je aandelen gaat shorten, moet je hier vanzelfsprekend “sell short” kiezen.

Ik kies in dit geval voor een 10% Trailing Stop Loss en als Market Timing neem ik de DEW.

Als periode heb ik 05/02/2015 tot 05/02/2016 gekozen. Dit is het resultaat:

114% rendement voor de afgelopen 12 maanden, met een maximale drawdown van 32%

Dit is de grafiek op 1 jaar:

De rode driehoeken naar beneden zijn de DEW Down signalen, dus het moment dat we trackers short in PF nemen. De groene driehoeken naar boven zijn de DEW Up signalen, en als dat gebeurt gaan we cash.

Door als Stop Loss “50% Gain 10% Loss” te nemen, verkreeg ik een return v 108% op 1 jaar met een maximale drawdown van 26%.

Je kan achteraf via “Reports – Transactions” alle uitgevoerde transacties bekijken. Het kan dus dat je dezelfde tracker, die net verkocht was, terug in PF neemt. Indien je dat NIET wilt, kan je dat makkelijk instellen bij de settings.

Wenst u alle resultaten kennen van alle searches met de 4 Market Timing Signalen en alle verschillende Stop Lossen? Bezoek dan zeker eens onze maandelijkse Investment Forum / User Group Meeting. U vindt alle details over onze bijeenkomsten op:

http://www.vectorvest.be/events

Tijdens de bijeenkomsten worden alle resultaten besproken en de deelnemers krijgen achteraf alle details doorgemaild.

Vanzelfsprekend zijn behaalde resultaten uit het verleden geen garantie op dezelfde resultaten in de toekomst.  Het feit dat we tussen juli 2015 en februari 2016 veel turbulentie en volatiliteit hebben gekend op de financiële markten, is natuurlijk bevorderlijk voor deze uitzonderlijk sterke resultaten.